Инвестиции в прогресс: что такое автоматическая торговля на бирже и стоит ли пытаться на этом заработать

Инвестиции в прогресс: что такое автоматическая торговля на бирже и стоит ли пытаться на этом заработать

Непосредственная работа на международном валютном рынке FOREX – занятие прибыльное, однако, во-первых, требует многолетнего опыта, большого объёма теоретических и практических знаний, а во-вторых, занимает очень много времени ежедневно. Трейдер должен постоянно держать под контролем все открытые сделки по всем валютным парам и, в зависимости от своей стратегии, заниматься фундаментальным анализом, графическим анализом, держать руку на пульсе региональных и глобальных финансово-экономических новостей. В особо напряжённые дни торговля может занимать буквально всё доступное время, 10-12 часов подряд и больше.

Разумеется, опытные трейдеры всегда стремились к частичной или полной автоматизации всех рабочих процессов, а начинающие специалисты искали способы начать прибыльную торговлю без долговременного обучения и неизбежных на первых порах ошибок и сливов депозита. В итоге более 20 лет назад были разработаны первые компьютерные программы автоматической торговли – торговые советники, или торговые роботы. А с развитием интернет-коммуникаций появились специальные площадки торговых сигналов, на которых за определённую плату можно получать и копировать (вручную или автоматически) действия успешных трейдеров FOREX. Сегодня существуют тысячи, если не десятки тысяч вариантов начать автоматический трейдинг. Мощный импульс эта сфера получила в 2017 году с началом ажиотажа вокруг биткойна и других криптовалют. Но так ли реальна эта сбывшаяся мечта – валяться на диване или пляже, пока твой компьютер сам зарабатывает деньги? Попробуем оценить, что собой представляют методы автоматической торговли на FOREX и рынках криптовалют и так ли они эффективны и прибыльны.

Как работают автоматические торговые системы (АТС)

Первые попытки свести биржевую торговлю к логичной и понятной системе действий предпринимались ещё с самого появления бирж. С развитием технологий, прежде всего в IT-сфере, стало возможно перевести разработанные алгоритмы трейдинга в формат программного кода. Так в конце 1990-х годов появились программы автоматической торговли или, как их стали называть, торговые советники. Название это не случайно: первые подобные программы не работали со сделками самостоятельно, а всего лишь на основе определённой системы и исходя из движения курсов выдавали трейдеру сообщение-совет. Например, купить немецкую марку за швейцарский франк со стоп-лоссом на 2,15 и тейк-профитом на 2,45. После появления современных торговых платформ типа MetaTrader стало возможно “прикручивать” советника непосредственно к системе выдачи ордеров, и нужда в самостоятельном совершении трейдером множества действий отпала. Советники стали настоящими торговыми роботами, не нуждающимися в контроле человека. Но это только в теории.

This machine has no brain

По факту же подавляющее большинство известных трейдинг-роботов так и остаётся вспомогательными инструментами. К сожалению, полностью отдать контроль над сделками не получится – за работой советника необходимо следить, даже если вы идеально его настроили. При резких движениях рынка ни одна автоматическая система не способна вовремя и адекватно отреагировать на колебания курса, что может привести к большим потерям, а то и сливу всего депозита. Ярчайший пример – события 1 августа 2012 года на NYSE, когда компания Knight Capital, одна из крупнейших на нью-йоркской бирже, запустила в работу неверно настроенного робота для высокочастотной торговли (скальпинга). Менее чем за час бездушная машина выставила ордеров на покупку на сумму 3,5 миллиарда долларов, а ордеров на продажу – на 3,15 миллиарда долларов. Рынок вздрогнул, чудовищно просев более чем на 10%. Компания потеряла около полумиллиарда долларов и в итоге обанкротилась. Так что работа с торговым советником требует большой осторожности и неусыпного контроля.

Классификация автоматических торговых систем

  • По уровню автоматизации – полностью самостоятельные и полуавтоматы. Полуавтоматические советники могут не иметь доступа к выставлению ордеров и просто рекомендовать точки входа и выхода по определённым валютным парам, а также указывать уровни профитов и стоп-лоссов. Также к полуавтоматам относятся небольшие программы-скрипты, позволяющие трейдеру одним движением выполнить сразу несколько однотипных действий – например, закрыть все сделки по паре. Полные роботы обычно имеют конечный срок работы, после чего их нужно отключать – если вы покупаете такого советника у хорошего разработчика, он обязательно сообщит вам “срок годности” программы.
  • По удержанию сделки – долгосрочные, среднесрочные, интрадей (внутридневные) и скальперы (минутные).
  • По использованию дополнительных инструментов – индикаторные и безиндикаторные. Как ясно из названия, первые торговые системы имеют в своём арсенале один или несколько разнотипных индикаторов, исходя из работы которых советник и принимает решения на выставление, передвижение и снятие ордеров, тейк-профитов и стоп-лоссов. Безиндикаторные могут пользоваться системой графических паттернов или внешней информацией.
  • По используемой стратегии – скальперы, игровые (мартингейлы), сеточные, новостные, арбитражные, трендовые, нейросети. О торговых стратегиях автоматических трейдинг-систем поговорим подробнее.

Стратегии работы торговых советников

Первая, наиболее известная и простая система торговли стара как мир – купи дешевле, продай дороже. При высокочастотной торговле эту систему называют “скальпинг” – ордера выставляются буквально на несколько минут или даже секунд, и при малейшем повышении цены закрываются. Курочка по зёрнышку клюёт, всё очевидно, но при длительном нисходящем тренде можно потерять очень много, особенно если вы компенсируете микроскопический рост по пунктам большими объёмами сделок.

Наиболее частый вариант (до 90% всех советников) – игровые стратегии на основе той или иной вариации мартингейла. Здесь изменения курса рассматриваются как игровые события (например, на рулетке), а открываемые ордера – как ставки на тот или иной исход. При неудачном исходе новый ордер открывается в ту же или противоположную сторону с увеличением объёма сделок, чтобы в случае удачного закрытия сделки компенсировать потери. Неоднозначный вариант автоматической торговли, в большинстве случаев всё заканчивается сливом депозита.

Трендовые роботы также достаточно просты – исходя из показаний индикаторов, советник определяет текущий тренд на конкретном таймфрейме и, исходя из этого, открывает и закрывает ордера.

Сеточная стратегия достаточно сложна и опасна для использования новичками, при этом требует довольно немаленького депозита. Советник выставляет сразу несколько ордеров в разных направлениях по ходу движения курса, образуя своеобразную сеть – при любом движении хоть что-нибудь да закроется в плюс.

Арбитражный робот автоматизирует старую стратегию “подглядывания” – у разных брокеров и на разных площадках скорость реакции различается. Советник “подглядывает” движение курса на “быстрой” площадке, а торгует на “медленной”. Также есть другие варианты парной торговли – курсы некоторых валют практически точно следуют трендам других валют, но с некоторым запозданием, что можно использовать.

Новостные роботы редки, но очень оригинально устроены, хоть и требуют некоторого человеческого участия. Трейдер заранее устанавливает временные периоды ожидания фундаментальных новостей – например, 25 августа публикуются сведения об уровне безработицы в США, а 26 августа состоится заседание ОПЕК. Перед публикацией новостей советник выставляет отложенные ордеры, причём разнонаправленные. На новостях обязательно возникает тренд, курс стремится вверх или вниз, и при этом неправильный ордер снимается, а по открывшемуся в правильную сторону фиксируется прибыль.

Также известно о попытках создать самообучающиеся торговые программы на основе нейронных сетей, однако пока, к сожалению, по-настоящему разумных трейдинг-роботов не существует – или мы о них не знаем.

Как правильно выбрать торгового советника

Во-первых, забудьте о бесплатных роботах, скачанных даже с известных ресурсов. Подавляющее большинство из них – мартингейлы, описание врёт на сто процентов, к тому же они не имеют подтверждённой истории использования и адекватных рекомендаций к сроку и объёмам торговли. То же самое касается и советников, продаваемых за деньги – обязательно требуйте у продавца продолжительную статистику использования. Регулярные глубокие просадки на графике – однозначный признак мартингейл-программ, которыми очень любят торговать копеечные “разработчики”. Статистика может быть и обманно смоделирована: требуйте демоверсию советника, чтобы прогнать её на тестовых счетах и понять уровень, стратегию и стиль торговли.

Оцените специфику работы трейдинг-робота. Если он заточен под трендовую торговлю, на плоском рынке он может приносить убытки и его нужно вовремя выключать, если он высокодоходный, то он и высокорисковый. Хороший продавец хорошего советника сам в подробностях расскажет вам об особенностях своего продукта – к сожалению, и стоят такие программы довольно дорого.

Лучше всего работают (хотя и дороже всего стоят) авторские трейдинг-роботы, написанные не на давно известной стратегии, а на основе личного опыта и авторской стратегии какого-либо успешного трейдера. Но таких вариантов не очень много, и стоят они не один и не два десятка тысяч долларов.

Торговля FOREX и криптовалютами на сторонних сигналах

Если не хочется тратить большие деньги на хорошую систему автоматической торговли (а с плохими роботами иметь дело нет смысла), интернет-сообщество активно предлагает ручную или автоматическую торговлю по сигналам, либо копирование сделок.

Упрощённо говоря, реклама говорит: у нас есть крутые трейдеры, они успешно торгуют обычными валютами или криптой, за некоторую плату они предоставят вам в режиме реального времени информацию о своих сделках. Более простой вариант: у нас есть крутые аналитики, подписывайтесь за денежку (или бесплатно) на наш канал, и несколько раз в день аналитик будет кричать:”Доллар продавай!” или “Лайткойн покупай!”, то есть давать сигналы на покупку или продажу.

Казалось бы, всё просто, копируй сделки другого трейдера или следуй сигналам аналитика. Однако по факту подавляющее большинство бирж копирования сделок организовано брокерами, в том числе “кухнями”, и даёт информацию только при регистрации в их конторе. Ещё хуже с сигнальными каналами – многие из них организованы исключительно для сбора денег с доверчивых сограждан. Главные признаки таких каналов – абонентская плата (за неделю или месяц пользования) и специфическое описание торговых сигналов, из которых становится ясно, что “онолитег” путает стоп-лосс с пылесосом и биткойн с балконом.

Хорошие каналы получения торговых сигналов найти довольно сложно, только по рекомендациям коллег, и эти каналы берут не абонентскую плату, а процент с твоего профита. То есть если трейдер из-за сигнала потерял деньги, он за него и не платит – источник сигналов сам заинтересован в успехе торговли своих клиентов и не будет нести отсебятину.

 

В итоге можно сказать – да, прогресс шагает по планете. Даже особо консервативные сторонники ручного трейдинга не выдерживают ритма современной биржевой торговли и пользуются средствами автоматизации, хотя бы простенькими скриптами и индикаторами. Для больших объёмов трейдинга (для работы банков, крупных брокерских и инвестиционных компаний) ручная торговля уже давно невозможна. Десятки и сотни тысяч сделок ежечасно не могут контролироваться пятью профессионалами, а больше их и не наймёшь, это штучные дорогие специалисты. По некоторым данным, на крупнейших мировых биржах (нью-йоркской, лондонской, токийской, гонконгской) и на всех криптовалютных биржах до 85% сделок совершается автоматическими торговыми системами.

Важно помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и не жалеть приличную сумму на качественные системы автоматизации трейдинга и хорошие торговые сигналы. Лучше подождать и накопить денег на нормальный советник, приносящий прибыль, чем взять копеечную программу, которая будет сливать все ваши деньги. И ещё очень важная вещь – не забывайте о том, что с человеческим разумом не сравнится ни одна машина. Советник – всего лишь алгоритм, набор команд, бесполезный сам по себе. Пользу он принесёт только в том случае, если вы будете совершенствовать свои трейдерские навыки и правильно управлять торговым роботом. This machine has no brain – use your own. Используйте голову и – удачной торговли!

 

Ольга Радова. Специально для блога ExpertPROF.com

02.08.2018

Яндекс.Метрика